1月15日,交易者发现当年3月份的欧元/美元期货价格为1.1254,6月份的欧元/美元期货价格为1.1368,二者价差为114个点。交易者估计欧元/美元汇率将上涨,同时3月份和6月份的合约价差将会缩小,所以交易者买入10手3月份的欧元/美元期货合约,同时卖出10手6月份的欧元/美元期货合约。
到了1月30日,3月份的欧元/美元期货合约和6月份的欧元/美元期货合约价格分别上涨到1.1298和1.1372,二者价差缩小为74个点。交易者同时将两种合约平仓,从而完成套利交易,最终交易者()
a、盈利3000 b、盈利5000
c、亏损2000 d、亏损3000
答案:b
解析:
1月15日 |
买入10手3月份的欧元/美元期货合约,价格1.1254 |
卖出10手6月份的欧元/美元期货合约, 价格1.1368 |
价差114个点 |
1月30日 |
卖出10手3月份的欧元/美元期货合约,价格1.1298 |
买入10手6月份的欧元/美元期货合约, 价格1.1372 |
价差74个点 |
盈利44个点 |
亏损4个点 |
缩小40个点 |
总盈利12.5*10*40=5000
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